平装: 361页           开本: 16

目　录

第一章　概述　1
本书范围　1
建模案例　3
风险建模的目标　4
小结　8

第二章　模型设计的简要评论　9
引言　10
设计目标　10
常犯错误　11
Excel特征　15
格式　17
数字格式　18
线条和边框　19
颜色和样式　21
输入和输出的特定颜色　22
数据有效性　22
控件——组合框和按钮　25
条件格式　30
使用函数和函数类型　30
通过加载项获得更多函数　33
文本和标签更新　34
记录版本号、作者等　35
使用名称　36
粘贴名称表　37
单元格批注　38
图表　39
绘制单个系列的动态图　42
模拟运算表　43
方案　46
工作表审核　47
小结　53

第三章　风险和不确定性　55
引言　55
风险　55
不确定性　62
对风险的反应　63
方法　64
小结　69

第四章　项目融资　71
引言　71
基本要求　72
优势　73
风险　73
风险分析　78
风险转移　79
财务模型　79
输入　82
敏感性分析和资本成本　87
基本建设、借贷和产出　89
会计一览表　91
管理分析和摘要　95
小结　103

第五章　模拟　105
引言　105
内置模块　106
流程　112
房地产案例　117
小结　123

第六章　财务分析　125
引言　125
流程　127
环境　128
行业　129
财务报告　131
盈利和损失　132
资产负债表　134
运营效率　136
盈利能力　139
财务结构　140
核心比率　141
市场比率　142
趋势分析　143
现金流　144
预测　148
财务分析　157
小结　160

第七章　信用风险　161
引言　161
现金流　162
保障比率　163
可持续性　167
比弗模型　171
巴萨利模型　171
Z值模型　172
斯普林格特分析　175
罗吉特分析　176
H因子模型　178
评级机构　179
小结　183
参考文献　183

第八章　估值　185
引言　185
输入　186
现金流　190
资本结构　192
估值和收益　194
敏感性分析　196
管理摘要　200
小结　201

第九章　债券　203
引言　203
债券定价　203
利率　206
收益率　209
久期和期限　211
凸性　216
比较　219
小结　221

第十章　期权　223
引言　223
期权　224
期权案例　227
期权对冲策略　230
布莱克-舒尔茨模型　237
模拟期权定价　242
二叉树模型　246
小结　249

第十一章　实物期权　251
引言　251
项目　252
延期的选择权　255
放弃的选择权　259
扩张的选择权　261
小结　264

第十二章　股票　265
引言　265
历史数据　268
收益率摘要　269
模拟　275
资产组合　277
小结　283
参考文献　283

第十三章　风险调整收益　285
引言　285
经济资本　285
风险调整资本收益　288
小结　294

第十四章　在险值　295
引言　295
单一资产模型　296
两资产模型　301
三个资产组合的模型　307
小结　311

第十五章　信用风险的在险值　313
引言　313
资产组合方法　314
内容概要　316
单一资产　317
两个债券的资产组合　324
模拟　332
小结　338

附录　339
附录1　软件安装和授权　339
附录2　微软Office 2007(Office12)　344
附录3　术语表　357