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目　录

第一部分　开发金融模型

第一章　概述　3
引言　3
什么是金融建模　3
电子表格的历史　4
电子表格的功能　4
本书目标　5
电子表格举例　6
小结　8

第二章　设计介绍　9
引言　9
设计基础　10
目标　11
使用界面　11
关键变量和规则　12
布局　13
单独的模块　14
菜单结构和宏　14
管理报告　15
未来开发　15
测试　16
保护　16
文档　16
同行小组意见　17
小结　17

第三章　特性和技术　19
引言　19
格式　23
数字格式　24
线和边　26
颜色和图案　28
输入和结果的具体颜色　29
数据的有效性　29
控制：组合框和按钮　33
条件格式化　36
函数的使用和函数的类型　38
更多函数的加载项　39
文本和更新标签　40
记录版本号、设计者等　41
使用容易理解的公式名　42
将名字粘贴到文档中　44
单元格批注　45
图表　46
单列的动态图表　49
数据表格　50
情景　53
目标搜寻　55
规划求解　56
模板的使用　59
小结　61

第四章　样本模型　63
引言　63
宗旨和目标　64
使用者需求和使用者界面　65
关键变量和规则　66
将计算拆分成可管理的组　68
建立单独的模块　68
菜单结构　69
表编程与宏　70
使用者辅助　71
摘要　73
风险和多种答案　74
测试和问题寻找　77
保护和安全　80
帮助和文档　82
向同行展示并获取建议　83
控制环:听取、学习和修改　83
小结　83

第五章　模型举例　85
引言　85
案例学习　85
设计　86
PPP1　87
PPP2　88
PPP3　95
PPP4　96
PPP5　97
文档、测试和保护　101
PPP6　104
小结　105

第二部分　应用

第六章　绩效分析　109
引言　109
盈利和亏损　111
资产负债表　113
比率分析法　115
趋势分析　122
持续增长能力　125
小结　127

第七章　现金流　128
引言　128
推导现金流　130
经营现金净流量　132
自由现金流量　132
覆盖比率　133
国际现金流量表　134
小结　135

第八章　预测模型　136
引言　136
历史预测　137
趋势线　139
指数平滑法　140
周期性和季节性因素　143
小结　145

第九章　财务预测　146
引言　146
关键动因　147
推导财务报表　151
替代的方法　155
财务分析　157
小结　159

第十章　差异分析　160
引言　160
现金流预算　160
每月现金模式　163
快报和图形　165
小结　167

第十一章　盈亏平衡分析　168
引言　168
盈亏平衡　168
经营杠杆　174
财务杠杆　175
综合杠杆　176
小结　177

第十二章　投资组合分析　178
引言　178
计算公式　178
最优投资组合　182
小结　189

第十三章　资本成本　190
引言　190
资本资产定价模型　191
股利增长模型　195
优先股成本　198
债务成本　198
加权平均资本成本　198
边际加权平均资本成本　201
小结　203

第十四章　债券　204
引言　204
现金流量　206
收益率测定　207
久期　210
投资组合结果　214
小结　217

第十五章　投资分析　218
引言　218
投资模型回顾　219
回收期　223
会计收益率　224
净现值　224
内含报酬率　227
成本收益率　228
管理测试——现金流等　228
情景　230
敏感性分析和图表　230
资本配给　234
小结　237

第十六章　风险分析　238
引言　238
风险评估过程和分析　238
风险调整利率　241
变异和标准差　243
变异系数　246
确定性等值　246
实物期权　248
模拟　252
小结　262

第十七章　折旧　263
引言　263
直线法　265
年数总和法　266
余额递减法　268
美国修改后的加速成本回收
制度　270
摊销　274
比较　275
小结　277

第十八章　租赁　278
引言　278
租金计算　280
租赁与购买的比较　283
分类　292
会计处理　293
清算　297
小结　300

第十九章　公司价值评估　301
引言　301
会计价值法　302
调整后的会计价值法　304
股利法　305
股票市场分析法　307
自由现金流法　308
小结　316

第二十章　最优化　317
引言　317
优化模型的要素　317
线性规划　320
边际最大化　324
养老金　327
小结　331

第二十一章　决策树　332
引言　332
贝叶斯定理　332
术语　333
决策树模型　335
信息举例　339
小结　342

第二十二章　风险管理　343
引言　343
远期利率协议　344
掉期　346
外汇交易　348
期货　350
期权　351
布莱克-斯科尔斯模型　359
小结　366

第二十三章　数据函数　367
引言　367
数据集　367
数据库函数　371
描述性统计　373
直方图　374
函数输出　376
箱线图　377
小结　378

第二十四章　数据分析　379
引言　379
导入数据　379
排序　380
筛选　381
分类汇总　382
数据透视表和图　383
数据库导入　387
雷达图　389
量表图　391
小结　391

第二十五章　建模清单　392
引言　392
设计概要　392
特性　393
技术　394

附录　395
附录1　授权许可　395
附录2　光盘文件名单　396
附录3　术语表　398

参考文献　403